Impliziten Volatilitäten von Devisenoptionen werden u.a. von Zentralbanken genau betrachtet, um den Grad zukünftiger Kursschwankungen abschätzen zu können. Die EZB betont immer wieder, dass sie weniger den nominalen Wechselkurs im Auge behält, sondern vielmehr darüber besorgt ist, wie schnell- und stark Wechselkursveränderungen vonstatten gehen. Die impliziten Volatilitäten von EUR/USD Devisenoptionen geben einen Anhaltspunkt darüber.

Hohe bzw. steigende implizite Volatilitäten bedeuten Unsicherheit und sind in der Regel von hohen Wechselkursschwankungen begleitet.  Als Trader verringert man die Positionsgröße und erhöht die Stop-Loss Distanz.