RSI - Relativ sicheres Investment? :-)
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22. Januar 2010 - 15:41
Hallo Christian, hallo Forenmitglieder, hallo Besucher,
letztes Jahr hab ich ja zeitweise einige Artikel hier veröffentlicht über eine Strategie die sich vor allem auf den ADX stützt. Wir Ihr aber sicher alle wisst, ist der ADX nicht der schnellste und eher für die Bestätigung sinnvoll. von daher... vielleicht als Einstieg (im Nachhinein betrachtet) nicht das Optimum.
Heute möchte ich euch meine aktuelle Strategie zeigen. Der gute alte RSI hat mich wieder. Und er ist besser denn je. Vor knapp 2 Jahren hab ich mit den Grundzügen davon angefangen und fast ausschließlich auf RSI und auch den CCI geschaut. Hat auch bis zur großen Krise bestens funktioniert. Auf diese Wurzeln so zu sagen hab ich mich nun wieder zurückbesonnen und mit dem heutigen Wissen verfeinert, angepasst und natürlich auch ein umfangreiches Backtesting durchgeführt. Meine favorisierten Zeiträume sind vor allem M30 und dann H1 oder H4 zum Kontrollieren. Wenn der Trend bei den höheren Zeiträumen auch im RSI Grenzbereich steckt, warte ich für gewöhnlich auf das Signal aus dem großen Zeitraum.
Diese Strategie trade ich LIVE jetzt seit mittlerweile 3 Wochen (durchaus ganz erfolgreich) in 127 Trades, davon 78,7 % positiv ... mehr dazu aber nach der Strategie.
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Ums direkt vorweg zu nehmen, das Haupteinstiegssignal gibt der RSI Indikator wenn seine Linie oben oder unten im überkauft- oder überverkauft-Bereich war und dann zurück zum mittleren Bereich schwänkt. (die Bilder werden durch anklicken größer, dann könnt ihr mehr erkennen)
Natürlich konnte ich es mir auch wieder mal nicht nehmen lassen, ein bisschen im Metatrader rumzuprogrammieren... Jetzt kann ich mir diese Returns vom RSI auch grafisch ganz wunderbar anzeigen lassen. Im Anhang findet ihr eine ZIP Datei mit allen nötigen Dateien.
Dabei hab ich dem ADX (wie anfangs schon erwähnt) noch eine unterstützende, trendbestätigende Rolle gegeben (und ganz nebenbei mein eigenes System von "damals" noch weiter entwickelt und vereinfacht).
In diesem Chart aus dem Metatrader sieht man jeweils rote und blaue große Kreise mit Pfeilen drin. Diese symbolisieren den Rückgang aus dem Extrembereich und somit einen sehr wahrscheinlichen Richtungswechsel. Wie man sieht, auch relativ erfolgreich.
Wenn das ganze mal nich funktioniert und der Chart noch weiter auf Kurs bleibt -SIEHE PUNKT 1- (bevor er sich möglicherweise doch für eine Trendwende entscheidet) handhabe ich das bisher so, dass ich dann bei einem erneuten Signal auch nochmal einkaufe -SIEHE PUNKT 2 und 3-. Somit ist dann die Gewinnzone um einiges tiefer... und der Gewinn schneller erreicht.
Man spaltet den eigentlichen Einsatz auf und setzt anfangs nur ein Bruchteil davon. Zu. Beispiel bei -1- dann nur 30%, bei -2- nochmal 30% und bei -3- den Rest...
Als Stop-Loss Grenze hab ich bei mir den eigentlichen Einsatz. Also kann ein Trade bzw ein Einsatz (selbst wenn er irgendwann mal total falsch läuft) nie euer gesamtes Kapital vernichten. Es würde maximal der eigentliche Einsatz verloren gehen. (An diese Richtlinie hab ich mich "früher" in meiner Anfangszeit leider nicht immer gehalten..)
Als Take Profit stehen momentan 0,4% vom Preis zu Buche. (Beispiel: AUD JPY aktuell: 81,30 * 0,4 % = 32,5 Pips). Mit dem bin ich auch sehr zufrieden. Kann ich also nur empfehlen.
Die Einstellungen im kurzen Überblick:
M30 : RSI 14 / UpperLevel 68 / LowerLevel 32
H 1 : RSI 17 / UpperLevel 68 / LowerLevel 32
H4 : RSI 22 / UpperLevel 65 / LowerLevel 35
Die anderen roten und blauen Punkte und Rechtecke beziehen sich auf den ADX und dienen der Trendbestätigung. Als Einstieg sind sie wie gesagt etwas spät (meiner Meinung nach)
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Jetzt noch zum besten vom Ganzen... der Performance von dem System...
5. Januar - 5000 € Startkapital
6. Januar - Tagesschluss: 5323,19 € +6,46 %
7. Januar - Tagesschluss: 5565,13 € +4,55 %
8. Januar - Tagesschluss: 5612,00 € +0,84 %
11. Januar - Tagesschluss: 5860,58 € +4,43 %
12. Januar - Tagesschluss: 6030,34 € +2,90 %
13. Januar - Tagesschluss: 6009,01 € -0,35 %
14. Januar - Tagesschluss: 6049,97 € +0,68 %
19. Januar - Tagesschluss: 6085,87 € +0,59 %
20. Januar - Tagesschluss: 6328,11 € +3,98 %
21. Januar - Tagesschluss: 6392,78 € +1,02 %
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Addiert: +25,1 % in 10 Arbeitstagen. = durchschnittlich 2,51% pro Arbeitstag
Gesamt: +27,86 % (von 5000 auf 6392,78)
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Für Fragen aller Art stehe ich euch natürlich gern zur Verfügung.
Die gesamte Statistik ist auf Bedarf auch verfügbar.
Ich freue mich auf eure Meinung und Test-Erfahrungen!
Viel Spaß!
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 2010-01-22_131826_edit.jpg | 217.93 KB |
| 2010-01-22_130013.jpg | 217.29 KB |
| 2010-01-22_143137.jpg | 51.79 KB |
| Herbstnacht-RSI-Material.zip | 464.02 KB |
| Performance_RSI_Strategie.pdf | 73.92 KB |
27. Januar 2010 - 19:51
#1
Hallo Stefan,
danke für den
Hallo Stefan,
danke für den Beitrag, sieht interessant aus. Bin leider noch nicht dazugekommen es mir genauer anzusehen. Werde ich jedoch bis spätestens zum Wochenende nachholen.
Gruss
Christian
28. Januar 2010 - 12:26
#2
okay
Hallo Christian,
ich freue mich auf deine Einschätzung vom System. Bisher bin ich nach wie vor ganz angetan. Ich denke, mit der nötigen (aber nicht zu vorsichtigen) Sicherung kann man das richtig gut traden.
Ich bin gespannt, was du dazu sagst..
31. Januar 2010 - 15:10
#3
RSI Formationen ausnutzen
Hallo Stefan,
also wenn du bei 2,51% am Tag bleibst, gebe ich alles auf und handel nur noch RSI Divergenzen.
Ich bin ja der Meinung, dass das Haupteinstiegssignal immer der Kurs an sich geben muss und der Indikator (RSI, CCI, MACD etc.) nur als Bestätigung dienen sollte.
Der Take Profit Faktor von 0,4% ist nicht an die Volatilität gekoppelt, was zum Problem werden könnte, insbesondere wenn wir in den nächsten Monaten einen Markt bekommen werden, der wieder mehr Brüche von Widerständen und Unterstützungen erzeugt und weniger Zurückbewegungen zum Mittelwert (Mean Reversion).
Vom Gefühl her würde ich sagen, dass die Strategie besser mit Crosses wie EUR/AUD, GBP/JPY, AUD/JPY etc. funktioniert und weniger gut mit Hauptwährungspaaren wie EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF etc. Diesbezüglich würden mich die Ergebnisse aus deinem Backtesting sehr interessieren.
Warum hast du dich im RSI Chart für 68/32 Grenzen entscheiden und nicht für 70/30er oder 80/20er?
Wie viele Trades sind es durchschnittlich pro Tag und was war der höchste zusammenhängende Verlust?
Was aus meiner Sicht sinnvoll ist, ist im RSI Chart nach Trends oder bestimmten Chartformationen wie Doppel Boden, Doppel Top oder Kopf-Schulter zu suchen. Ist zwar ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber gibt oft gute Rückschlüsse. Habe dazu mal ein wenig im 30 Minuten AUD/JPY Chart aus der letzten Woche reingeschaut.
Hier ein Kopf-Schulter Formation im RSI. Die Formation konnte trotz des darauffolgenden Anstieges positiv getradet werden, wenn man an der rechten Schulter verkauft hat. Je länger man das Ganze macht, um so mehr Pips kann man selbst bei einem solch "schlechten Signal" rausholen.
Eine Trendbestätigung im RSI Chart durch ein höheres Tief.
Auf diese Weise kann man den RSI als Filter benutzen, der viele schlechte Trades rausfiltert und gleichzeitig als Einstiegszeitpunkt dient.
In diesem Zusammenhang finde ich die mehrfachen Einstiege (Punkt 2 und 3) eher ein wenig bedenklich.
Mit einem Risiko-Renditeverhätltnis von 1:1 und nur einem Einstieg pro Trade, ist es auch nicht schlimm wenn bei 4 von 10 Trades der Stop ausgelöst wird, obwohl ich der Meinung bin das ein Trefferquote von 65-75% möglich sein sollte.
Aus meiner Sicht ist es sinnvoller mit mehreren Einstiegen zu arbeiten wenn man sich auf 1 Währungspaar spezialisiert hat. Aber wenn ich dich richtig verstanden haben, hast du ja so zwischen 4-8 Paare in der Auswahl.
1. Februar 2010 - 11:47
#4
Antworten
Hallo Christian,
letzte Woche hatte ich leider kaum Zeit, ernsthaft zu traden. Donnerstag war der einzige Tag an dem ich einige Stunden zusammenhängend Zeit aufbringen konnte. Da wurden es auch (nur) 1,07%.... aber immerhin. Für 4 Stunden mehr oder minder nebenbei fand ich das jetzt auch nicht schlecht.
Erstmal werd ich gern auf deine Fragen eingehen. Die 68/32 Grenzen habe ich mehr oder minder durch ausprobieren (mit dem Metatrader-Signal) herausgefunden. Ich hab jede Möglichkeit von 55/45 bis 80/20 einzeln durchprobiert und dabei kam mir für M30 das 68/32 am sinnvollsten und effektivsten vor. Relativ wenig Fehlsignale und Frühstarts... und die meisten großen Bewegungen werden mitgenommen. Man verpasst also auch nicht wirklich viel. Das Gleiche hab ich auch bei H1 und H4 ausprobiert und zurückverfolgt. Vielleicht auch eine eher subjektive Einschätzung aber ich bin damit bisher IMMER gut gefahren. Von daher kann ich auch noch nichts negatives darüber berichten und bleibe bei diesem Setting.
Der TakeProfit von 0,4% ist aus meiner Sicht noch nicht perfekt (es gingen erst 23 von insgesamt 142 Trades ins TP). Aber da ich die meisten Trades ohnehin dann nach Bauchgefühl und "Sättigungsgefühl" wieder schließe ist er für mich ohnehin nur eine Sicherung wenn ich mal nicht da bin. Wenn ich trade, bleibe ich möglichst in Sichtweite und sobald der Kurs in die von mir angestrebte Richtung pendelt erwäge ich (auch mal auf dem M5-Chart) wann und wo ein Ausstieg richtig ist. Das ist immer eine individuelle Entscheidung.
Was die Paare anbelangt, nein es sind nicht nur 8 Paare auf die ich mich beziehe. Ich habe folgende in meiner Liste:
AUD/JPY + AUD/USD + CAD/JPY + CHF/JPY + EUR/AUD + EUR/JPY + EUR/USD + GBP/JPY + GBP/USD + NZD/JPY + USD/CAD + USD/CHF + USD/JPY
Vor gut einer Woche habe ich EUR/GBP gegen EUR/AUD ausgetauscht als mir in der Performance aufgefallen war, dass AUD Paare gut laufen und EUR/GBP ohnehin geschwächelt hat.
Dein Gefühl, was die Paare betrifft täuscht dich übrigens nicht. Wobei ich eher vermuten würde, dass manche Währungen (wie CAD JPY AUD USD) an sich selbst gut darauf reagieren und somit im Paar eine gute Performance abgeben.
CAD/JPY 335,54 € Gewinn bei 19 Trades mit Gewinn (+) und 2 Trades mit Verlust (-)
USD/CAD 195,71 € bei 11+/3-
AUD/JPY 183,28 € bei 9+/1-
USD/JPY 121,28 € bei 11+/4-
GBP/USD 92,44 € bei 14+/2-
EUR/JPY 86,92 € bei 7+/3-
NZD/USD 82,74 € bei 5+/1-
AUD/USD 78,86 € bei 5+/1-
NZD/JPY 70,63 € bei 5+/1-
USD/CHF 68,63 € bei 5+/1-
CHF/JPY 60,36 € bei 6+/2-
EUR/AUD 41,33 € bei 2+/1-
EUR/USD 40,99 € bei 5+/3-
GBP/JPY 18,00 € bei 4+/3-
EUR/GBP 4,09 € bei 2+/1-
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Noch kurz zur Gesamtperformance bisher... 142 Trades wurden insgesamt getätigt. Davon gingen 23 in TakeProfit und KEINER! in StopLoss. Es wurden 113 Positionen im Plus beendet (79,6%) und 29 mit einem Minusbetrag vorzeitig geschlossen (20,4%) Der gesamte Verlust aus allen 29 negativen Trades belief sich auf 173,42 € (durchschnittl. 5,98€) Aktueller Kontostand: 6484,47 € (Startkapital 5000,-) Ergibt einen Gewinn von 1484,47 € = 29,69 % nach 12 aktiven Handelstagen.
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Die Trades pro Tag habe ich nicht gezählt aber bei 12 Tagen und 142 Trades insgesamt sind es rein rechnerisch wohl knapp 12 Trades bzw geöffnete Positionen pro Handelstag. Wie gesagt, ich splitte ja auch manche Trades in mehrere Positionen auf. Von daher ist es schwierig, genau zu sagen, wie oft ich jetzt verschiedene Trades angefangen habe. Deine Hinweise was die Chartformationen im Zusammenspiel angeht werd ich mir gleich mal in aller Ruhe durchlesen und zu gemüte führen. Vielleicht kann man beide Ideen ja noch miteinander perfektionieren ;-)
Ich würde dir dann auch gern noch meine Performance als Excel zukommen lassen wenn du möchtest. Ich brauch dann nur eine Emailaddy wo du das gern hingesendet haben möchtest. Oder ist es gewünscht, dass ich die Datei hier im Forum direkt hochlade?
Viele Grüße
2. Februar 2010 - 15:42
#5
Performance
aus der Excel Tabelle zum Herunterladen im PDF Format:
www.forexadler.de/sites/default/files/Performance_RSI_Strategie.pdf
und grafisch dargestellt in einem Diagram:
aktueller Kontostand: 6542,01 € (Startkapital 5000,- €)
Gewinn: 30,84 % (in 13 Tagen)