Der Ted Spread ist die Differenz zwischen 3-Monats Libor und Zinsstaz für US-Treasuries mit einer Laufzeit von 3-Monaten. Der 3-Monats Libor ist der Zinssatz, zu dem sich die Banken untereinander Geld leihen.

Der Ted Spread geht zurück, wenn der Libor fällt die Zinsen in den USA steigen. Dies bedeutet steigende Liquidität und wachsendes Vertrauen im Interbanken-Handel. Der Ted-Spread steigt bei schwindendem Vertrauen im Interbanken-Handel und unsicheren Wachstumsaussichten. Anleger fragen vermehrt sichere Staatsanleihen nach, was zu sinkenden Rendite von US-Treasuries führt.

Ted Spread Februar-Dezember 2008