ADX-Burst 1h Test Trade (9), Long USD/CAD 1,1416, Stop 1,1383, Trailing Step 30 Pips

 Trailing Stop bei 1,1419 ausgelöst.

 Short GBP/USD um 16:00: Stop ausgelöst bei 1,6414

Short AUD/NZD bei 1,2491, Stop-Loss 1,2524, Trailing Stop 26 Pips 

Trailing Stop ausgelöst. 

Hallo Christian,

du solltest glaube ich nochmal über den Einsatz der Trailingstops nachdenken. Ich glaube fast, mit einem ganz gewöhnlichen TakeProfit und StopLoss System kommt man mit dem Indikator weiter. Die ADX-burst Signale sind (so glaube ich) nie für die nächsten 200 oder mehr Pips gut. In meiner Erfahrung sind mit dem ADX-burst eher so zwischen 30 und 80 Pips der Regelfall. Wie du selbst gemerkt hast, wirst du durch die Korrekturbewegungen oft wieder ausgestoppt mit +3, -2, .... also immer ganz nah am Start-Punkt. Sprich, wenn du von vorn herein 30 Pips Take Profit nimmst kannst du 30 Pips Gewinn einsacken. Wenn du 30 Pips trailing-stop nimmst, steigt der Stop auf +-0 und fliegt dann aus dem Rennen. Wenn du irgendwann später dann einen negativen Trade hast weil der ADX-burst mal nicht funktioniert hat und den dann mit -40 oder so beendest kommst du im Leben nie auf ne positive Gesamt-Bilanz, selbst wenn du vorher 10 "positive" Trades hattest wenn die alle bei +-0 liegen.

Schau mal auf den Kursverlauf im AUDJPY, H1 von gestern 23.6. zwischen 9 Uhr und 21 Uhr. Da hab ich ein Buy-Signal um 10 bzw 11 Uhr. Der Kurs steigt zwischen 10 und 15 Uhr schön in die Höhe (als Korrektur für die Abwärtsbewegung vom Vortag), fällt dann aber fast wieder bis auf den Einstiegspunkt zurück. Ich glaube, mit fast jedem Trailing-Stop der realistisch gewählt ist wärst du hier aus dem Rennen geflogen.

Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Ich vertraue da im Moment eher auf normale TakeProfits und Stop-Losses. Wie denkst du darüber? Du hast ja nun auch so einige Erfahrung mit den TrailingStops gesammelt und wie man sieht, nicht immer die allerbesten.

Long GBP/CAD bei 1,8970, Stop-Loss 1,8919, Trailing Stop 47 Pips

Wieder mal der Traling Stop...

Hallo Herbstnacht,

würde gerne vorerst an den Trailing Stops festhalten, da ich es grundsätzlich interessant finde bei automatisiertem Trading den Markt bestimmen zu lassen wann Schluss ist und evtl. das ganze auch auf dem 30 Minuten Chart Sinn macht. Oder wenn man an eine Weiterentwicklung auf Basis von 4h oder Tagescharts denkt. Bei dem ganzen würde es mehr darum gehen wenige, wirklich erfolgreiche Trades zu bekommen und mit einer Trefferquote von 40% auszukommen.

Wenn man manuell tradet erscheint es aufgrund deiner Erfahrung wohl sicherlich sinnvoller keine Trailing Stops zu verwenden, aber ich glaube bei 5,5 Tagen 24 Stunden und ca. 25 Währungspaaren automatisiertem Trading sind die Ergebnisse am Ende positiv, da man wie immer so leicht  gesagt Gewinne wirklich laufen lässt und Verluste begrenzt werden.

Und aus meiner Erfahrung die Struktur und Disziplin die man dadurch hereinbekommt von FX-Markt belohnt wird, da der Markt 24 Stunden offen ist und von Momentum zu bestimmten Zeitpunkten lebt und die ADX Burst Methode darauf genau abziehlt.

Hast du schon mal deine Trades auf dem Tages- oder 4h Chart getestet? 

Long CAD/JPY bei 83,36, Stop-Loss 82,87, Trailing Stop 46 Pips 

ja ich habe den ADX-burst auch bereits mit den größeren Zeiträumen getestet, aber ich muss ehrlich gestehen, das ist nicht mein Art von Trading. Ich brauch einfach ein bisschen mehr "Aktion" in dem Ganzen und nicht nur zwei Trades in der Woche. Ich bevorzuge schlicht und ergreifend persönlich für mich eher den M30 oder H1 Chart. "Früher" war es sogar noch kürzer. Da kannte ich allerdings den ADX burst auch noch nicht.

Nichts desto trotz zielt deine Frage sicherlich darauf ab, wie erfolgreich der ADX-burst auf den längerfristigen Charts ist und ich kann dir nur sagen, dass die wenigen Trades die ich damit gemacht habe weniger gut liefen als auf M30 und H1. Das mag Zufall gewesen sein, vielleicht auch einfach nur Pech in dem Moment aber vom Bauchgefühl her würde ich meinen, dass die Längerfristigen nicht so brauchbar sind. Zumindest nicht mit den periodischen Einstellungen im ADX-burst wie ich sie bisher getestet habe. Du siehst es auch ganz gut selbst im Backtesting wo die Signale sind und wo der Trend beginnt oder endet,... das passt mit zunehmender Kerzendauer aus meiner Sicht immer weniger und weniger.

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PS: ich heiße übrigens Stefan. Nur mal so nebenbei angemerkt.

"Long CAD/JPY bei 83,36, Stop-Loss 82,87, Trailing Stop 46 Pips "

Meine Fragen: Wo siehst du da ein Kaufsignal??? Ich hab um 11 Uhr ein Verkaufssignal aber um 16 Uhr sehr viel mehr Verkaufssignale (MACD Cross, MACD Signal, ADX-burst um 11 Uhr) als für einen Long-Trade.

Welche Periode hast du im ADX-burst eingestellt dass du da einen Long-Trade startest?? Dein Trade hatte sich ja hauptsächlich auf den ADXburst bezogen, oder?

Trailing Stop...

Hallo Stefan,

das Kaufsignal war bei der roten Linie. ADX(18) Diff war grösser 1. In Deinem Chart ist der ADX(14). Der ist grösser als 20 und ist für mich kein Kaufsignal mehr. Habe normalen Stop sowie Trailing Stop jetzt auf 1,5 facher ATR(14). Dass mit den Uhrzeiten ist immer ein wenig umständlich, dass ist jetzt hier EDT, nicht GMT ist aber irgendwie einer Stunde zu früh, da der Unterschied normal 6 Stunden sind

Ja bei der Methode hast du ja jetzt aber diese T3-Glättung vergessen. Der T3-ADX+di-di-burst wird ja noch mit zwei gleitenden Durchschnitten in seiner Richtung bestimmt. Soll heißen, das hier (das ist die Formel für den Tim Tillson-T3) :

e1:= Mov(Pr,tPr,mt);

e2:= Mov(e1,tPr,mt);

e3:= Mov(e2,tPr,mt);

e4:= Mov(e3,tPr,mt);

e5:= Mov(e4,tPr,mt);

e6:= Mov(e5,tPr,mt);

c1:= -b*b*b;

c2:= 3*b*b+3*b*b*b;

c3:= -6*b*b-3*b-3*b*b*b;

c4:= 1+3*b+b*b*b+3*b*b;

T3MA:= c1*e6+c2*e5+c3*e4+c4*e3;

fehlt grad in deiner Berechnung. Du achtest zwar auf den sprunghaften Anstieg vom ADX (so weit so gut) aber glättest es nicht und lässt dir auch nicht die Richtung vorgeben. Das war ja Sinn von dem (t3)ADX-burst. Deine Richtung kommt ja jetzt von dem Parabolic SAR unten drunter, oder?

PS: dein Chart ist sehr merkwürdig. Diese vielen Gaps im Chart hab ich nicht. Bei mir ist der durchgehend und ohne Unterbrechungen. Hast du etwas anden MT4 Einstellungen geändert, dass das bei dir so "anders" aussieht??

Ja, ich habe es modifiziert gemäß Büchern von Chande & Murphy. Die Glättungen sind nicht erforderlich. Der Parabolic SAR gibt die Richtung und der ADX wirkt als Filter. Man bekommt nach jedem Stop and Reverse (SAR) Kauf oder Verkaufsignale (nicht nur am 1. SAR Punkt). Diese werden jedoch durch die ADX(18) Diff grösser als 1 gefiltert. 

Die Gaps kommen vom Broker und seinem ECN Channel, werden aber demnächst verschwinden, da die gerade erst den ECN Channel auf Metatrader umstellen.

Meinst du nicht, dass der Parabolic SAR zu langsam dafür ist? immerhin bist du mit dem ADX-burst auch häufiger mal VOR oder punktgenau mit dem eigentlichen Trendwechsel schon im Markt und wartest dann quasi mit laufendem Motor darauf, dass es los geht. Und der PSAR steht noch auf Long während gleich schon Short getradet wird. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der PSAR nicht unbedingt als eigenständiger geeignet ist so ein zeitnahes und relativ "kurzfristiges" System zu begleiten oder sogar zu führen.

Genauer gesagt: ich habe auch die Laufzeiten der bisherigen Trades notiert. Da kam heraus, dass die meisten Trades zwischen 1 und 6 Stunden dauerten bis sie StopLoss oder TakeProfit erreichten. Das deckt sich übrigens auch mit deinen Trades. Ich habe gesehen, dass zwei deiner öffentlichen Test-Trades rund 1 Stunde und dann nochmal zwei 5 und knapp über 6 Stunden gebraucht haben.

Wenn du dir jetzt mal Anschaust, wie der PSAR dasteht wenn so "wenig" Zeit vergangen ist und kein wirklich langanhaltender Trend besteht.... Naja...

Zum einen wechselt der Stop and Reverse Punkt relativ spät die Richtung wenn der Wechsel bereits stattgefunden hat. Und wenn es dann nur eine kurze Korrekturbewegung war stehst du mir einer Position im Minus da und müsstest jetzt wieder die Richtung wechseln oder zumindest trotzdem manuell aus dem Markt raus gehen.

Was hältst du im Gegenzug von dem Gedanken, wie schon im ADXtreme-theme beschrieben, die Überkreuzungen vom MACD als Richtungsweisend zu sehen? Häufig kommt diese Überkreuzung relativ synchron mit den ADX-burst Signalen. Wie denkst du darüber?

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Noch eine Sache bzgl. der Programmierung. Hältst du es für sinnvoll, wenn ich mich an einem puren ADX-burst Indikator versuche? Also ohne Glättung etc. Nur einfach messen lassen, wann der ADX jetzt um 1 größer ist als der von der vorherigen Kerze. Wenn ja, dann Signal. Ende. Die Richtung kann man ja dann immernoch anderswo ablesen.

Es ist nun mal so, dass mir glaubhafte Unterlagen vorliegen aus den Büchern von Murphy und Chande, dass die Stratgie eine positive Renditeerwartung hat. Dabei ist der erste SAR Punkt oft zu früh und gibt ein Fehlsignal. Dies wird durch den ADX(18) herausgefiltert. Der zweite SAR Punkt gibt wieder ein Kaufsignal und wenn die ADX(18) Diff nicht grösser als 1 ist wird es wieder gefiltert.

Die ganzen SAR Punkte sind somit potentielle Kauf- oder Verkaufsignale, nur filtert der ADX fast alle heraus. Dass der erste ADX(18) Wert unter 20 sein muss ist eine Modifizierung von mir um den Momentum-Charakter des FX Markets zu berücksichtigen sowie zu verhindern in Deckel reinzukaufen und Böden zu verkaufen. 

Über Dauer der Trades sowie mehr Einzelheiten habe ich bei den Test Trades noch keine Informationen gesammelt, da es zu ungenau ist mit den manuellen Einstiegen etc. 

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Noch eine Sache bzgl. der Programmierung. Hältst du es für sinnvoll, wenn ich mich an einem puren ADX-burst Indikator versuche

Auf jeden Fall, da man dadurch die ersten wirklich belastbaren Ergebnisse aus dem Live Betrieb bekommt mit automatischer Ausführung. Richtung spielt ja erstmal keine Rolle. Die Trades muss man dann halt erstmal von den Auswertungen streichen, wo es in die falsche Richtung ging.

Long USD/CAD bei 1,1622, Stop-Loss 1,1592, Ziel 1,1652 Pips

Kein Trailing Stop... 

 Long EUR/CAD bei 1,6190, Stop-Loss 1,6154, Ziel 1,6226 Pips

Stop Loss bei (14) u. (15) ausgelöst. 

Wie würdest du darüber denken, wenn ich meine aktuellen Trades vom t3-ADX-burst ähnlich wie du hier in diesem Thread auch in einem Thread reinschreiben möchte? Spricht da etwas dagegen? Dafür?

Gerne, nur zu. Spricht nichts dagegen. 

Sehr schön :) Dann folgt das heute Abend noch oder direkt morgen. Bin grad nämlich noch dabei, einen EA zu versuchen. Die ersten kleinen Erfolge gibt es bereits :-)

Long CAD/CHF bei 0,9489, Stop-Loss 0,9463, Ziel 0,9515 Pips 

Stop Loss azusgelöst. Muss noch mal am Wochenende potentielle Trades checken. Immer wenn ich nicht vor dem Bildschirm sitze, funktionieren die Trades...